我应该怎么做？是否违法？

前男友用私照威胁你，你可以直接报警，女孩子要学会保护自己，通过公安机关处理，是最明智的选择，可以保证自己的正常利益不受损，遇到这种事情一定不要妥协。
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被他人威胁的，建议收集相关证据及时报警或向法院起诉，造成严重后果的，人民法院除判令侵权人承担停止侵害、恢复名誉、消除影响、赔礼道歉等民事责任外，可以根据受害人一方的请求判令其赔偿相应的精神损害抚慰金。
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您好，隐私被曝光，可以起诉维权，关键是要收集好相关证据。